2022年4月高等教育自學(xué)考試全國統(tǒng)一命題考試

金融理論與實務(wù)

(課程代碼00150)

注意事項：

1.本試卷分為兩部分，第一部分為選擇題，第二部分為非選擇題。

2.應(yīng)考者必須按試題順序在答題卡（紙）指定位置上作答，答在試卷上無效。

3.涂寫部分、畫圖部分必須使用2B鉛筆，書寫部分必須使用黑色字跡簽字筆。

第一部分選擇題

一、單項選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項中只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。

1.出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象的貨幣制度是(D)

A.金本位制

B.銀本位制

C.金匯兌本位制

D.金銀復(fù)本位制

2.通常被視為無風(fēng)險資產(chǎn)的是(B)

A.房地產(chǎn)

B.貨幣

C.債券

D.股票

3.推動貨幣形式演變的真正動力是(D)

A.國家對貨幣形式的強制性要求

B.發(fā)達國家的引領(lǐng)

C.經(jīng)濟學(xué)家的設(shè)計

D.商品生產(chǎn)、交換的發(fā)展對貨幣產(chǎn)生的需求

4.凱恩斯的利率決定理論認為利率取決于(C)

A.儲蓄和投資

B.平均利潤率

C.貨幣供求數(shù)量的對比

D.可貸資金供求

5.關(guān)鍵貨幣與本國貨幣的兌換比例是(B)

A.套算匯率

B.基準匯率

C.有效匯率

D.交叉匯率

6.指數(shù)債券利率的計算公式通常為(D)

A.固定利率-通脹率+固定利率X通脹率

B.固定利率-通脹率+固定利率÷通脹率

C.固定利率+通脹率+固定利率÷通脹率

D.固定利率+通脹率+固定利率X通脹率

7.公司破產(chǎn)時對公司財產(chǎn)分配最具有優(yōu)先權(quán)的是(A)

A.債券持有人

B.優(yōu)先股股東

C.普通股股東

D.全體股東

8.商業(yè)銀行進行流動性管理的市場通常是(A)

A.貨幣市場

B.股票市場

C.基金市場

D.衍生工具市場

9.證券回購價格與售出價格之間的關(guān)系為(B)

A.回購價格=售出價格-約定利息

B.回購價格=售出價格+約定利息

C.回購價格=售出價格X約定利率

D.回購價格=售出價格÷約定利率

10.期貨合約的唯一變量是(D)

A.合約規(guī)模

B.交割日期

C.交割地點

D.成交價格

11.“強行平倉制度”交易規(guī)則適用于(B)

A.金融期權(quán)交易

B.金融期貨交易

C.金融互換交易

D.金融即期交易

12.關(guān)于期權(quán)合約表述正確的是(B)

A.期權(quán)合約的執(zhí)行價格可以調(diào)整

B.期權(quán)合約的買方付出期權(quán)費

C.期權(quán)合約的買方承擔(dān)履行合約的義務(wù)

D.期權(quán)合約的買賣雙方權(quán)利均等

13.負責(zé)審批銀行業(yè)金融機構(gòu)設(shè)立的監(jiān)管機構(gòu)是(C)

A.政策性銀行

B.中國銀行業(yè)協(xié)會

C.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

D.中國人民銀行

14.不屬于中央銀行“國家的銀行”職能的是(A)

A.充當最后貸款人

B.代理國庫

C.管理經(jīng)營國家外匯儲備

D.代表政府參加國際金融活動

15.監(jiān)管要求商業(yè)銀行一級資本在總資本中的占比通常不得低于(C)

A.8%

B.15%

C.50%

D.80%

16.目前我國存款保險最高償付限額為人民幣(C)

A.10萬元

B.20萬元

C.50萬元

D.100萬元

17.弗里德曼認為貨幣需求的主要決定因素是(B)

A.均衡利率

B.永恒收入

C.貨幣供給量

D.流動性效用

18.屬于中央銀行直接信用控制工具的是(C)

A.窗口指導(dǎo)

B.再貼現(xiàn)政策

C.利率最高限額

D.不動產(chǎn)信用控制

19.提出“失業(yè)率與經(jīng)濟增長率具有反向變動關(guān)系”的理論是(A)

A.奧肯定律

B.托賓q理論

C.流動性偏好理論

D.菲利普斯定律

20.反映實體經(jīng)濟從金融體系獲得的全部融資總額的金融指標是(A)

A.社會融資規(guī)模

B.銀行信貸規(guī)模

C.貨幣供給存量

D.貨幣供給流量

二、多項選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項中至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。

21.布雷頓森林體系的主要內(nèi)容包括(CDE)

A.國際儲備貨幣多元化

B.黃金非貨幣化

C.實行固定匯率制度

D.實行“雙掛鉤”的國際貨幣體系

E.建立國際貨幣基金組織

22.一國貨幣對外升值對該國經(jīng)濟的影響通常包括(BCE)

A.擴大出口

B.抑制出口

C.擴大進口

D.抑制進口

E.抑制本國物價水平上漲

23.金融衍生工具的特點有(ABCDE)

A.價值受制于基礎(chǔ)性金融工具

B.具有高杠桿性

C.構(gòu)造復(fù)雜，設(shè)計靈活

D.具有高風(fēng)險性

E.合約存續(xù)期短

24.影響商業(yè)銀行存款派生能力的因素主要有(BDE)

A.貨幣的名義報酬率

B.超額存款準備金率

C.存款保險償付率

D.法定存款準備金率

E.現(xiàn)金漏損率

25.關(guān)于再貼現(xiàn)政策，下列表述正確的有(ADE)

A.具有告示效應(yīng)

B.缺乏彈性，有固定化傾向

C.中央銀行政策操作的主動性強

D.既可以調(diào)節(jié)貨幣總量，又可以調(diào)節(jié)信貸結(jié)構(gòu)

E.中央銀行能夠利用它來履行“最后貸款人”的職責(zé)

第二部分非選擇題

三、判斷說明題：本大題共5小題，每小題3分，共15分。判斷正誤，錯誤的請說明理由。

26.直接標價法下，貼水表示遠期匯率的數(shù)值比即期匯率高，意味著本幣貶值，外幣升值。

答：錯誤。理由：在直接標價法下，升水表示遠期匯率的數(shù)值比即期匯率高，意味著本幣貶值，外幣升值。

27.一般情況下，金融工具的償還期限越長，其流動性越強。

答：錯誤。理由：一般情況下，金融工具的償還期限越長，其流動性越弱。

28.同業(yè)拆借市場是商業(yè)銀行等金融機構(gòu)進行短期資產(chǎn)組合管理的場所。

答：正確。

29.當前我國的金融監(jiān)管體制屬于分業(yè)監(jiān)管體制。

答：正確。

30.“貨幣供給量不由中央銀行完全決定”的觀點屬于外生貨幣供應(yīng)論。

答：錯誤。理由：“貨幣供給量不由中央銀行完全決定”的觀點屬于內(nèi)生貨幣供應(yīng)論。

四、計算題：本大題共2小題，每小題8分，共16分。計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。

31.銀行向甲企業(yè)發(fā)放一筆2000萬元的貸款，年利率6%，期限2年，到期一次性還清本息。請分別按照單利、復(fù)利兩種方法計算到期時甲企業(yè)應(yīng)支付的利息額。

答：(1)按照單利法：C=P×r×n=2000×6%×2=240(萬元)

(2)按照復(fù)利法：C=P(1+r)ⁿ-P=2000×(1+6%)²-2000=2000×1.1236-2000=247.2(萬元)

32.某商業(yè)銀行的資本總額為120億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為1125億元，市場風(fēng)險損失為4億元，操作風(fēng)險損失為2億元。試計算該銀行的資本充足率。

答：該銀行的資本充足率=總資本+（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險損失×12.5+操作風(fēng)險損失×12.5）=120+(1125+4×12.5+2×12.5)=10%

五、簡答題：本大題共3小題，每小題8分，共24分。

33.簡述道德范疇信用與經(jīng)濟范疇信用的關(guān)系。

答：道德范疇中的信用與經(jīng)濟范疇中的信用既有聯(lián)系又有區(qū)別。

(1)聯(lián)系：道德范疇信用是經(jīng)濟范疇信用的支撐與基礎(chǔ)。

(2)區(qū)別：道德范信用具有非強制性：經(jīng)濟范疇信用具有強制性。

34.簡述投資銀行的基本職能。

答：(1)媒介資金供需，提供直接融資服務(wù)：

(2)構(gòu)建發(fā)達的證券市場：

(3)優(yōu)化資源配置：

(4)促進產(chǎn)業(yè)集中。

35.簡述貨幣均衡與市場均衡間的關(guān)系。

答：(1)市場總供給決定貨幣需求；

(2)貨幣需求決定貨幣供給；

(3)貨幣供給形成市場總需求；

(4)市場總需求決定市場供給。

六、論述題：本題15分。

36.結(jié)合債券收益率的影響因素，試述債券投資的主要風(fēng)險。

答：(1)影響債券收益率的因素主要有：①票面金額：②票面利息：③市場利率：④債券交易價格：⑤持有期限。

(2)債券投資的主要風(fēng)險：①利率風(fēng)險。債券的交易價格與市場利率呈反方向變動，由于市場利率變動而帶來的債券收益的不確定性就是債券投資的利率風(fēng)險。②價格變動風(fēng)險。債券的市場價格常常變化，難以預(yù)料，若它的變化與投資者預(yù)測的不一致時，就會給投資者帶來損失，③通貨膨脹風(fēng)險。投資債券的實際收益率=名義收益率-通貨膨脹率。當通貨膨脹發(fā)生時，債券的實際收益率會下降。④違約風(fēng)險。違約風(fēng)險是指債券發(fā)行人不能按時還本付息的可能性。違約風(fēng)險越高，債券投資者要求的投資收益率也越高。⑤流動性風(fēng)險。債券的流動性是指其變現(xiàn)能力。當投資者需要貨幣，需將其手中持有的債券轉(zhuǎn)讓出去時，如果市場無人愿意購買，或者即使有人購買，但價格較低，有可能造成本金損失。⑥匯率風(fēng)險。當債券的本金或利息的支付幣種是外國貨幣時，投資者就會面臨匯率變動風(fēng)險。

【評分參考】針對（2），每點2分，答對5點即給10分。

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